كتاب نظام التداول الكمي

كتب التداول كوانت.

الرجاء تحديد الفئة:

كوانت ترادينغ ماشين ليارنينغ التاريخ العام R بيثون C ++ البرمجة فين الرياضيات وظائف التحوط صناديق مدونينا.

وتنظم هذه الفئة من قبل: كريس لونغمور من روبوت الثروة.

كريس هو مهندس سابق وصندوق التحوط الكمي. أسس كوانتيفي بارتنرز أند روبوت ويالث، وكلاهما يسهل السعي وراء هوسه مع تعلم الآلة وتداول الخوارزمية.

(*) لاحظ أن كتب كوانت ستارت & # 8217 لا تتوفر إلا من موقعه على الويب. نحن لا ينتمي مع كوانت البداية، ولا تعويض عن هذا الارتباط. نحن ببساطة التمتع تعزيز عمل الخير.

كتب برعاية أفضل:

يتم تنظيم هذه الكتب من قبل أعلى تصنيف المؤلفين في مجتمعنا:

عندما كنت امر من خلال هذه الصفحة، والأمازون ينزل بضع شيقل طريقنا. ليس هناك تكلفة إضافية بالنسبة لك، وانها وسيلة رائعة لإظهار حبك للالكونتوكريسي.

كوبيرايت & كوبي؛ 2018 & ميدوت؛ تصميم الموقع من قبل: ديناميك الثنائي.

QuantStart.

الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.

تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.

نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.

من قبل مايكل هالز مور في 7 يونيو، 2018.

وعادة ما ينظر إلى التداول الخوارزمي كمنطقة معقدة للمبتدئين للحصول على السيطرة عليها. وهو يغطي مجموعة واسعة من التخصصات، مع جوانب معينة تتطلب درجة كبيرة من النضج الرياضي والإحصائي. وبالتالي فإنه يمكن أن يكون بعيدا عن وضع ل أونينياتد. في الواقع، المفاهيم العامة هي واضحة لفهم، في حين يمكن تعلم التفاصيل بطريقة تكرارية ومستمرة.

جمال التداول الخوارزمي هو أنه ليست هناك حاجة لاختبار تلك المعرفة على رأس المال الحقيقي، كما توفر العديد من السمسرة محاكاة السوق واقعية للغاية. وفي حين أن هناك بعض التحذيرات المرتبطة بهذه النظم، فإنها توفر بيئة لتعزيز مستوى عميق من الفهم، مع عدم وجود مخاطر رأس المال على الإطلاق.

السؤال المشترك الذي أتلقى من قراء كوانتستارت هو "كيف أبدأ في التداول الكمي؟". لقد كتبت بالفعل دليل المبتدئين في التداول الكمي، ولكن مادة واحدة لا يمكن أن نأمل في تغطية تنوع هذا الموضوع. وبالتالي قررت أن أوصي المفضلة للمبتدئين التداول الكمي الكتب في هذه المقالة.

المهمة الأولى هي الحصول على نظرة عامة قوية للموضوع. لقد وجدت أنه من الأسهل بكثير لتجنب المناقشات الرياضية الثقيلة حتى يتم تغطية الأساسيات وفهمها. أفضل الكتب التي وجدت لهذا الغرض هي كما يلي:

1) التداول الكمي من قبل ارنست تشان - هذا هو واحد من بلدي الكتب المالية المفضلة. يوفر الدكتور تشان لمحة عامة كبيرة عن عملية إنشاء "التجزئة" نظام التداول الكمي، وذلك باستخدام ماتلاب أو إكسيل. انه يجعل الموضوع ودود للغاية ويعطي الانطباع بأن "يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك". على الرغم من أن هناك الكثير من التفاصيل التي يتم تخطي أكثر (أساسا للإيجاز)، والكتاب هو مقدمة كبيرة لكيفية عمل التداول حسابي. ويناقش الجيل ألفا ("نموذج التداول")، وإدارة المخاطر، ونظم التنفيذ الآلي واستراتيجيات معينة (وخاصة الزخم ومتوسط ​​العائد). هذا الكتاب هو المكان المناسب للبدء. 2) داخل الصندوق الأسود من قبل ريشي K. نارانغ - في هذا الكتاب يوضح الدكتور نارانغ بالتفصيل كيف يعمل صندوق التحوط الكمي المهنية. هو ضارية في مستثمر والدهاء الذي يدرس ما إذا كان الاستثمار في مثل هذا "الصندوق الأسود". وعلى الرغم من أن هذا التاجر يبدو غير ذي صلة بتاجر التجزئة، فإن الكتاب يحتوي بالفعل على ثروة من المعلومات حول كيفية تنفيذ نظام تداول كمي "سليم". على سبيل المثال، يتم توضيح أهمية تكاليف المعاملات وإدارة المخاطر، مع أفكار حول مكان للبحث عن مزيد من المعلومات. العديد من التجار ألغو التجزئة يمكن أن تفعل جيدا لاختيار هذا حتى ونرى كيف 'المهنيين' تنفيذ تجارتهم. 3) تجارة خوارزمية & أمب؛ دما باري جونسون - عبارة "التداول الخوارزمي"، في الصناعة المالية، عادة ما تشير إلى خوارزميات التنفيذ التي تستخدمها البنوك والسماسرة لتنفيذ الصفقات الفعالة. أنا استخدم المصطلح لتغطية ليس فقط تلك الجوانب من التداول، ولكن أيضا التداول الكمي أو المنهجي. هذا الكتاب هو أساسا عن السابق، التي كتبها باري جونسون، وهو مطور البرامج الكمي في بنك الاستثمار. هل هذا يعني أنه لا فائدة لكمية التجزئة؟ على الاطلاق. امتلاك فهم أعمق لكيفية عمل التبادلات و "المجهرية السوق" يمكن أن تساعد بشكل كبير على ربحية استراتيجيات التجزئة. على الرغم من كونه تومي الثقيلة، فإنه يستحق التقاط.

وبمجرد استيعاب المفاهيم الأساسية، من الضروري البدء في وضع استراتيجية تجارية. ويعرف هذا عادة باسم مكون نموذج ألفا لنظام التداول. استراتيجيات واضحة للعثور على هذه الأيام، ولكن القيمة الحقيقية تأتي في تحديد المعلمات التداول الخاصة بك عن طريق البحث واسعة النطاق و باكتستينغ. وتناقش الكتب التالية أنواعا معينة من أنظمة التداول والتنفيذ وكيفية تنفيذها:

4) التداول حسابي من قبل إرنست تشان - هذا هو الكتاب الثاني من قبل الدكتور تشان. في الكتاب الأول انه استحى الزخم، يعني ارتداد وبعض استراتيجيات عالية التردد. يناقش هذا الكتاب هذه الاستراتيجيات بعمق ويقدم تفاصيل مهمة للتنفيذ، وإن كان ذلك مع تعقيدات رياضية أكثر مما كان عليه في الأول (مثل مرشحات كالمان، ستاتيوناريتي / كوينغغراتيون، كادف وغيرها). الاستراتيجيات، مرة أخرى، والاستخدام المكثف ل ماتلاب ولكن يمكن تعديلها بسهولة رمز ل C ++، بيثون / الباندا أو R لأولئك الذين لديهم خبرة البرمجة. كما يوفر التحديثات على أحدث سلوك السوق، كما كتب أول كتاب بضع سنوات إلى الوراء. 5) التداول والتبادلات من قبل لاري هاريس - يركز هذا الكتاب على المجهرية السوق، والتي أشعر شخصيا هي منطقة أساسية للتعرف عليها، حتى في المراحل الأولى من التداول الكمي. السوق المجهرية هو "العلم" لكيفية تفاعل المشاركين في السوق والديناميات التي تحدث في كتاب النظام. ويرتبط ارتباطا وثيقا بكيفية عمل التبادلات وما يحدث فعلا عند وضع التجارة. هذا الكتاب هو أقل عن استراتيجيات التداول على هذا النحو، ولكن أكثر عن الأشياء لتكون على بينة من عند تصميم أنظمة التنفيذ. العديد من المهنيين في مجال التمويل الكم يعتبر هذا ككتاب ممتاز وأنا أيضا أوصي به للغاية.

في هذه المرحلة، كمتاجر التجزئة، سوف تكون في مكان جيد للبدء في البحث عن المكونات الأخرى لنظام التداول مثل آلية التنفيذ (وعلاقتها العميقة مع تكاليف المعاملات)، فضلا عن المخاطر وإدارة المحافظ. وسوف أضع الكتب لهذه المواضيع في مقالات لاحقة.

مجرد بدء مع التداول الكمي؟

3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:

1. دروس التداول الكمي.

سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!

2. جميع أحدث المحتوى.

كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.

ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

QuantStart.

الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.

تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.

نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.

بقلم مايكل هالز مور في 26 مارس، 2018.

في هذه المقالة سوف أعرض لكم لبعض المفاهيم الأساسية التي تصاحب نظام التداول الكمي من النهاية إلى النهاية. نأمل أن تخدم هذه المشاركة جمهورين. الأول هو الأفراد الذين يحاولون الحصول على وظيفة في صندوق كمتداول كمي. والثاني سيكون الأفراد الذين يرغبون في محاولة وإنشاء الخاصة بهم "التجزئة" التجارية التجارية خوارزمية.

التداول الكمي هو مجال متطور للغاية من التمويل الكمي. يمكن أن يستغرق قدرا كبيرا من الوقت للحصول على المعرفة اللازمة لاجتياز مقابلة أو بناء استراتيجيات التداول الخاصة بك. ليس ذلك فحسب، بل يتطلب خبرة واسعة في البرمجة، على الأقل بلغة مثل ماتلاب، R أو بيثون. ولكن مع زيادة تواتر الاستراتيجية، تصبح الجوانب التكنولوجية أكثر أهمية. وبالتالي يكون على دراية C / C ++ ستكون ذات أهمية قصوى.

ويتكون نظام التداول الكمي من أربعة مكونات رئيسية هي:

تحديد الإستراتيجية - إيجاد إستراتيجية واستغلال الحافة واتخاذ قرار بشأن تواتر الإستراتيجية الإستراتيجية باكتستينغ - الحصول على البيانات وتحليل أداء الإستراتيجية وإزالة التحيزات نظام التنفيذ - الربط بالوساطة وأتمتة التداول وتقليل تكاليف المعاملات إدارة المخاطر - تخصيص رأس المال الأمثل " حجم الرهان "/ كيلي المعيار وعلم النفس التداول.

سنبدأ بإلقاء نظرة على كيفية تحديد استراتيجية التداول.

تحديد الاستراتيجية.

تبدأ جميع عمليات التداول الكمي مع فترة أولية من البحث. وتشمل عملية البحث هذه إيجاد استراتيجية، ومعرفة ما إذا كانت الاستراتيجية تتلاءم مع مجموعة من الاستراتيجيات الأخرى التي قد تكون قيد التشغيل، والحصول على أي بيانات لازمة لاختبار الاستراتيجية ومحاولة تحسين الاستراتيجية لتحقيق عوائد أعلى و / أو انخفاض المخاطر. سوف تحتاج إلى مراعاة متطلبات رأس المال الخاص بك إذا كان تشغيل استراتيجية ك "التجزئة" التاجر وكيف أن أي تكاليف المعاملة سوف تؤثر على الاستراتيجية.

وعلى النقيض من الاعتقاد السائد، فإنه من السهل جدا العثور على استراتيجيات مربحة من خلال مصادر عامة مختلفة. وينشر الأكاديميون بانتظام نتائج التداول النظري (وإن كان معظمها إجمالي تكاليف المعاملات). وستناقش مدونات التمويل الكمي الاستراتيجيات بالتفصيل. وستعرض المجلات التجارية بعض الاستراتيجيات التي تستخدمها الأموال.

قد تتساءل لماذا يحرص الأفراد والشركات على مناقشة استراتيجياتهم المربحة، خاصة عندما يعرفون أن الآخرين "مزاحمة التجارة" قد توقف الاستراتيجية عن العمل على المدى الطويل. والسبب يكمن في حقيقة أنها لن تناقش في كثير من الأحيان المعلمات الدقيقة وطرق ضبط أنها نفذت. هذه التحسينات هي المفتاح لتحويل استراتيجية متوسطة نسبيا إلى واحدة مربحة للغاية. في الواقع، واحدة من أفضل الطرق لخلق استراتيجيات فريدة من نوعها الخاصة بك هو العثور على أساليب مماثلة ومن ثم تنفيذ إجراءات التحسين الخاصة بك.

في ما يلي قائمة صغيرة بالأماكن للبدء في البحث عن أفكار إستراتيجية:

العديد من الاستراتيجيات التي سوف ننظر في ستندرج في فئات يعني انعكاس ومتابعة الاتجاه / الزخم. إن إستراتيجية المتوسط ​​العائد هي التي تحاول استغلال حقيقة أن المتوسط ​​الطويل الأجل على "سلسلة السعر" (مثل الانتشار بين اثنين من الأصول المترابطة) موجود، وأن الانحرافات على المدى القصير من هذا المتوسط ​​ستعود في نهاية المطاف. وتسعى استراتيجية الزخم لاستغلال كل من علم النفس المستثمر وهيكلة الصناديق الكبيرة من خلال "جذب الركوب" على اتجاه السوق، الذي يمكن أن يجمع الزخم في اتجاه واحد، واتبع الاتجاه حتى يتراجع.

جانب آخر مهم جدا من التداول الكمي هو تواتر استراتيجية التداول. يشير تداول التردد المنخفض (لفت) عموما إلى أي إستراتيجية تحمل أصولا أطول من يوم التداول. وبالمقابل، يشير التداول عالي التردد (هفت) عموما إلى إستراتيجية تحافظ على الأصول خلال اليوم. يشير التداول عالي التردد (أوفت) إلى الاستراتيجيات التي تحتفظ بالأصول على أساس الثواني والملي ثانية. كممارس التجزئة هفت و أوفت من الممكن بالتأكيد، ولكن فقط مع معرفة مفصلة من التداول "كومة التكنولوجيا" وديناميات كتاب النظام. ولن نناقش هذه الجوانب إلى حد كبير في هذه المادة التمهيدية.

وبمجرد تحديد استراتيجية، أو مجموعة من الاستراتيجيات، فإنه يحتاج الآن إلى اختبار للربحية على البيانات التاريخية. هذا هو مجال باكتستينغ.

استراتيجية باكتستينغ.

والهدف من المراجعة المسبقة هو تقديم الدليل على أن الاستراتيجية المحددة من خلال العملية المذكورة أعلاه تكون مربحة عند تطبيقها على كل من البيانات التاريخية وخارج العينة. وهذا يضع توقعات الكيفية التي ستؤدي بها الاستراتيجية في "العالم الحقيقي". ومع ذلك، باكتستينغ ليس ضمانا للنجاح، لأسباب مختلفة. وربما يكون أكثر مجالات التجارة الكمية دهاء لأنه ينطوي على العديد من التحيزات، التي يجب النظر فيها بعناية وإزالتها قدر الإمكان. وسوف نناقش الأنواع الشائعة من التحيز بما في ذلك التحيز إلى الأمام، والتحيز البقاء والتحيز الأمثل (المعروف أيضا باسم "التطفل على البيانات" التحيز). وتشمل المجالات الأخرى ذات الأهمية في إطار المراجعة الخلفية توافر ونظافة البيانات التاريخية، وإدراج تكاليف واقعية للمعاملات واتخاذ قرار بشأن منصة قوية للتدقيق المسبق. سنناقش تكاليف المعاملات بشكل أكبر في قسم أنظمة التنفيذ أدناه.

وبمجرد تحديد الاستراتيجية، من الضروري الحصول على البيانات التاريخية التي يمكن من خلالها إجراء الاختبار وربما تحسينها. هناك عدد كبير من بائعي البيانات في جميع فئات الأصول. وتتراوح تكاليفها عموما مع نوعية البيانات وعمقها وحسن توقيتها. نقطة البداية التقليدية لبدء التجار الكم (على الأقل على مستوى التجزئة) هو استخدام مجموعة البيانات المجانية من ياهو المالية. لن أركز على مقدمي الخدمات كثيرا، بل أود التركيز على القضايا العامة عند التعامل مع مجموعات البيانات التاريخية.

وتشمل الشواغل الرئيسية مع البيانات التاريخية الدقة / النظافة، والتحيز البقاء والتعديل للإجراءات الشركات مثل أرباح الأسهم وانقسامات الأسهم:

وتتصل الدقة بالجودة الشاملة للبيانات - سواء كانت تحتوي على أي أخطاء. يمكن أحيانا أن يكون من السهل التعرف على الأخطاء، مثل مع مرشح ارتفاع، والتي سوف اختيار غير صحيحة "المسامير" في البيانات سلسلة زمنية وتصحيح بالنسبة لهم. في أوقات أخرى يمكن أن يكون من الصعب جدا على الفور. غالبا ما يكون من الضروري أن يكون لديك اثنين أو أكثر من مقدمي ثم تحقق من كل البيانات الخاصة بهم ضد بعضها البعض. وغالبا ما يكون التحيز على قيد الحياة "سمة" من مجموعات البيانات المجانية أو الرخيصة. مجموعة البيانات مع التحيز البقاء على قيد الحياة يعني أنه لا يحتوي على الأصول التي لم تعد تتداول. وفي حالة الأسهم، يعني ذلك الأرصدة الملغاة / المفلسة. ويعني هذا التحيز أن أي استراتيجية لتداول الأسهم يتم اختبارها على مجموعة بيانات من هذا القبيل ستؤدي على الأرجح أداء أفضل مما هي عليه في "العالم الحقيقي" حيث تم بالفعل اختيار "الفائزين" التاريخيين. وتشمل الإجراءات التي تتخذها الشركة الأنشطة "اللوجستية" التي تقوم بها الشركة والتي عادة ما تتسبب في تغيير وظيفي في سعر الخام، والتي لا ينبغي أن تدرج في حساب عوائد السعر. تعد التعديالت على توزيعات األرباح وتقسيم األسهم هي الجناة العاديين. ومن الضروري إجراء عملية تعرف بالتعديل الخلفي في كل من هذه الإجراءات. يجب أن نكون حذرين جدا لا الخلط بين الأسهم انقسام مع تعديل العوائد الحقيقية. وقد تم القبض على العديد من التجار من قبل عمل الشركة!

من أجل تنفيذ إجراء باكتست فمن الضروري استخدام منصة البرمجيات. لديك الاختيار بين البرمجيات باكتست مخصصة، مثل تراديستاتيون، منصة رقمية مثل إكسيل أو ماتلاب أو تنفيذ مخصص الكامل في لغة البرمجة مثل بيثون أو C ++. أنا لن أسكن كثيرا على تراديستاتيون (أو ما شابه ذلك)، إكسل أو ماتلاب، كما أعتقد في إنشاء كومة التكنولوجيا في المنزل الكامل (للأسباب المبينة أدناه). وتتمثل إحدى فوائد القيام بذلك في أنه يمكن دمج نظام البرمجيات الخلفية ونظام التنفيذ بإحكام، حتى مع وجود استراتيجيات إحصائية متقدمة للغاية. بالنسبة لاستراتيجيات هفت على وجه الخصوص، من الضروري استخدام تنفيذ مخصص.

عند إعادة اختبار نظام ما، يجب أن يكون قادرا على قياس مدى أدائه. مقاييس "معايير الصناعة" للاستراتيجيات الكمية هي الحد الأقصى للسحب ونسبة شارب. ويمثل السحب الأقصى أكبر انخفاض من ذروة إلى انخفاض في منحنى حقوق الملكية خلال فترة زمنية معينة (عادة سنوية). وغالبا ما يقتبس ذلك كنسبة مئوية. سوف تميل استراتيجيات لفت إلى سحب أكبر من استراتيجيات هفت، وذلك بسبب عدد من العوامل الإحصائية. وسوف تظهر باكستست التاريخية الحد الأقصى الماضي السحب، وهو دليل جيد لأداء تراجع في المستقبل من الاستراتيجية. أما القياس الثاني فهو نسبة شارب، التي يتم تعريفها من الناحية النظرية بأنها متوسط ​​العوائد الزائدة مقسوما على الانحراف المعياري لتلك العائدات الزائدة. هنا، تشير العائدات الزائدة إلى عودة الإستراتيجية فوق معيار مرجعي محدد مسبقا، مثل S & P500 أو قانون الخزينة لمدة 3 أشهر. لاحظ أن العائد السنوي ليس مقياسا يستخدم عادة، لأنه لا يأخذ في الاعتبار تقلب الاستراتيجية (على عكس نسبة شارب).

مرة واحدة وقد تم اختبارها باكتستد استراتيجية ويعتبر خالية من التحيزات (في بقدر ما هو ممكن!)، مع شارب جيدة والتخفيضات الحد الأدنى، فقد حان الوقت لبناء نظام التنفيذ.

أنظمة التنفيذ.

نظام التنفيذ هو الوسيلة التي يتم من خلالها إرسال قائمة الصفقات التي تم إنشاؤها بواسطة الاستراتيجية من قبل الوسيط. على الرغم من أن توليد التجارة يمكن أن يكون شبه أو حتى مؤتمتة بالكامل، يمكن للآلية التنفيذ تكون يدوية، شبه اليدوي (أي "نقرة واحدة") أو مؤتمتة بالكامل. بالنسبة لاستراتيجيات لفت، فإن التقنيات اليدوية وشبه اليدوية شائعة. بالنسبة لاستراتيجيات هفت فمن الضروري إنشاء آلية التنفيذ الآلي بالكامل، والتي غالبا ما تكون مقترنة بإحكام مع مولد التجارة (نظرا للترابط بين الاستراتيجية والتكنولوجيا).

الاعتبارات الرئيسية عند إنشاء نظام التنفيذ هي واجهة للوساطة، والتقليل من تكاليف المعاملات (بما في ذلك العمولة، والانزلاق، وانتشار) والاختلاف في أداء النظام الحي من أداء باكتستد.

هناك العديد من الطرق للتواصل مع الوساطة. وهي تتراوح بين استدعاء الوسيط الخاص بك على الهاتف مباشرة من خلال إلى واجهة برمجة التطبيقات عالية الأداء الآلي بالكامل (أبي). من الناحية المثالية كنت ترغب في أتمتة تنفيذ الصفقات الخاصة بك إلى أقصى حد ممكن. هذا يحرر لك حتى التركيز على مزيد من البحث، وكذلك تسمح لك لتشغيل استراتيجيات متعددة أو حتى استراتيجيات تردد أعلى (في الواقع، هفت هو مستحيل في الأساس دون التنفيذ الآلي). برنامج باكتستينغ المشتركة المذكورة أعلاه، مثل ماتلاب، إكسل والتداول هي جيدة لخفض التردد، واستراتيجيات أبسط. ومع ذلك سيكون من الضروري بناء نظام تنفيذ داخلي مكتوب بلغة عالية الأداء مثل C ++ من أجل القيام بأي هفت حقيقي. كقصة، في الصندوق اعتدت أن أعمل في، كان لدينا 10 دقيقة "حلقة التداول" حيث أننا سوف تحميل بيانات السوق الجديدة كل 10 دقيقة ثم تنفيذ الصفقات استنادا إلى تلك المعلومات في نفس الإطار الزمني. كان هذا باستخدام برنامج نصي بيثون محسن. لأي شيء يقترب من البيانات الدقيقة أو الثانية تردد، أعتقد C / C ++ سيكون أكثر مثالية.

في صندوق أكبر هو في كثير من الأحيان ليس مجال التاجر الكمي لتحسين التنفيذ. ومع ذلك في المتاجر الصغيرة أو شركات هفت، فإن التجار هم منفذي التنفيذ وبالتالي فإن مجموعة مهارات أوسع كثيرا ما تكون مرغوبة. ضع ذلك في الاعتبار إذا كنت ترغب في أن يعمل من قبل صندوق. مهارات البرمجة الخاصة بك ستكون مهمة، إن لم يكن أكثر من ذلك، من الإحصاءات والمواهب الاقتصاد القياسي الخاص بك!

وثمة مسألة رئيسية أخرى تقع تحت راية التنفيذ وهي مسألة تقليل تكاليف المعاملات. هناك عموما ثلاثة مكونات لتكاليف المعاملات: العمولات (أو الضرائب)، وهي الرسوم التي تتقاضاها الوساطة، البورصة و سيك (أو هيئة تنظيمية حكومية مماثلة). الانزلاق، وهو الفرق بين ما كنت تقصد طلبك لملء في مقابل ما شغل في الواقع في؛ ، وهو الفرق بين سعر العطاء / الطلب للسهم المتداول. علما بأن الفارق ليس ثابتا ويتوقف على السيولة الحالية (أي توافر أوامر الشراء / البيع) في السوق.

تكاليف المعاملات يمكن أن تجعل الفرق بين استراتيجية مربحة للغاية مع نسبة شارب جيدة واستراتيجية غير مربحة للغاية مع نسبة شارب رهيبة. يمكن أن يكون تحديا للتنبؤ بشكل صحيح تكاليف المعاملات من باكتست. اعتمادا على وتيرة الاستراتيجية، سوف تحتاج إلى الوصول إلى بيانات التبادل التاريخية، والتي سوف تشمل بيانات القراد لأسعار العطاء / الطلب. وتكرس فرق كاملة من كوانتس لتحسين التنفيذ في صناديق أكبر، لهذه الأسباب. النظر في السيناريو حيث يحتاج الصندوق إلى تفريغ كمية كبيرة من الصفقات (التي أسباب لذلك كثيرة ومتنوعة!). من خلال "الإغراق" الكثير من الأسهم في السوق، وأنها سوف تخفف بسرعة السعر وربما لا تحصل على التنفيذ الأمثل. ومن هنا تأتي الخوارزميات التي تصدر أوامر "بالتنقيط" على السوق، على الرغم من أن الصندوق يتعرض لخطر الانزلاق. وعلاوة على ذلك، استراتيجيات أخرى "فريسة" على هذه الضروريات ويمكن استغلال أوجه القصور. هذا هو مجال التحكيم هيكل صندوق.

وتتعلق القضية الرئيسية النهائية لنظم التنفيذ باختلاف أداء الاستراتيجية من الأداء المتدرج. هذا يمكن أن يحدث لعدد من الأسباب. لقد ناقشنا بالفعل التحيز المستقبلي والتحيز الأمثل في العمق، عند النظر في الاختبارات الخلفية. ومع ذلك، فإن بعض الاستراتيجيات لا تجعل من السهل اختبار هذه التحيزات قبل النشر. يحدث هذا في هفت في الغالب. قد يكون هناك أخطاء في نظام التنفيذ وكذلك استراتيجية التداول نفسها التي لا تظهر على باكتست ولكن تظهر في التداول المباشر. قد يكون السوق قد خضع لتغيير النظام بعد نشر إستراتيجيتك. ويمكن أن تؤدي البيئات التنظيمية الجديدة، وتغير معنويات المستثمرين وظواهر الاقتصاد الكلي، إلى اختلافات في كيفية تصرف السوق وبالتالي تحقيق الربحية في استراتيجيتك.

إدارة المخاطر.

القطعة النهائية إلى لغز التداول الكمي هي عملية إدارة المخاطر. "المخاطر" تشمل جميع التحيزات السابقة التي ناقشناها. وهو يتضمن مخاطر التكنولوجيا، مثل الخوادم المشتركة في تبادل في فجأة تطوير عطل القرص الثابت. وتشمل مخاطر الوساطة، مثل السمسار تصبح مفلسة (وليس مجنونا كما يبدو، نظرا للذعر الأخير مع مف غلوبال!). وباختصار فإنه يغطي كل شيء تقريبا يمكن أن يتداخل مع تنفيذ التداول، والتي هناك العديد من المصادر. وتخصص كتب كاملة لإدارة المخاطر للاستراتيجيات الكمية لذلك أنا wont't محاولة لتوضيح على جميع المصادر المحتملة للمخاطر هنا.

وتشمل إدارة المخاطر أيضا ما يعرف بتخصيص رأس المال الأمثل، وهو فرع من نظرية المحفظة. هذه هي الوسيلة التي يتم من خلالها تخصيص رأس المال لمجموعة من الاستراتيجيات المختلفة والتداول ضمن هذه الاستراتيجيات. وهي منطقة معقدة وتعتمد على بعض الرياضيات غير تافهة. ويسمى معيار الصناعة الذي يتم من خلاله تخصيص رأس المال الأمثل والاستفادة من الاستراتيجيات المرتبطة بمعيار كيلي. وبما أن هذه مقالة تمهيدية، فإنني لن أسهب في حسابها. معيار كيلي يجعل بعض الافتراضات حول الطابع الإحصائي للعائدات، والتي لا غالبا ما تكون صحيحة في الأسواق المالية، لذلك التجار غالبا ما تكون متحفظة عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ.

عنصر رئيسي آخر لإدارة المخاطر هو في التعامل مع الشخصية النفسية الخاصة. هناك العديد من التحيزات المعرفية التي يمكن أن تزحف إلى التداول. على الرغم من أن هذا من المسلم به أقل إشكالية مع التداول الخوارزمية إذا تركت الاستراتيجية وحدها! وهناك تحيز مشترك هو أن فقدان النفور حيث لن يتم إغلاق موقف خاسر بسبب الألم من الحاجة إلى تحقيق خسارة. وبالمثل، يمكن أن تؤخذ الأرباح في وقت مبكر جدا لأن الخوف من فقدان الربح المكتسب بالفعل يمكن أن يكون كبيرا جدا. وهناك تحيز شائع آخر يعرف باسم التحيز الحداثي. وهذا يتجلى عندما يضع التجار تركيزا كبيرا على الأحداث الأخيرة وليس على المدى الطويل. ثم بالطبع هناك الزوج الكلاسيكي من التحيزات العاطفية - الخوف والجشع. ويمكن أن يؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى الإفراط في الاستدانة أو الإفراط في الاستفادة مما قد يؤدي إلى حدوث تفجير (أي أن رأس المال في الحساب يتجه إلى الصفر أو ما هو أسوأ من ذلك) أو تخفيض الأرباح.

وكما يتضح، فإن التداول الكمي هو مجال معقد للغاية، وإن كان مثيرا للاهتمام جدا، للتمويل الكمي. لقد خدش حرفيا سطح الموضوع في هذه المقالة، وأنها بالفعل الحصول على طويلة بدلا من ذلك! وقد كتبت كتب وأوراق كاملة عن القضايا التي أعطيت فقط جملة أو اثنين نحو. لهذا السبب، قبل التقدم بطلب للحصول على وظائف التداول الصناديق الكمي، فمن الضروري إجراء قدر كبير من الدراسة الأساس. على الأقل سوف تحتاج إلى خلفية واسعة في الإحصاءات والاقتصاد القياسي، مع الكثير من الخبرة في التنفيذ، عن طريق لغة البرمجة مثل ماتلاب، بايثون أو R. لمزيد من الاستراتيجيات المتطورة في نهاية تردد أعلى، ومن المرجح مجموعة المهارات الخاصة بك لتشمل تعديل نواة لينكس، C / C ++، برمجة التجميع وتحسين زمن الاستجابة للشبكة.

إذا كنت مهتما في محاولة لخلق استراتيجيات التداول الخاصة بك خوارزمية الخاصة، أول اقتراحي سيكون للحصول على جيدة في البرمجة. تفضيلي هو بناء أكبر قدر ممكن من البيانات المنتزع والاستراتيجية باكتستر ونظام التنفيذ من قبل نفسك ممكن. إذا رأس المال الخاص بك هو على الخط، لن تنام بشكل أفضل في الليل مع العلم أن كنت قد اختبرت بالكامل النظام الخاص بك، وهم على بينة من المزالق وقضايا معينة؟ إن الاستعانة بمصادر خارجية لهذا المورد، في الوقت الذي يحتمل أن يوفر الوقت على المدى القصير، قد يكون مكلفا للغاية على المدى الطويل.

مجرد بدء مع التداول الكمي؟

3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:

1. دروس التداول الكمي.

سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!

2. جميع أحدث المحتوى.

كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.

ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

20 أنظمة التداول الكمية.

شارك هذا المنشور:

المصطلح & # 8216؛ كوانت & # 8217؛ أو & # 8216؛ نظام التداول الكمي & # 8217؛ يستحضر صورة خريج الرياضيات الذكية على مكتب بنك الاستثمار الذي يقضي وقتهم خلق خوارزميات متطورة على المدى القصير. هذه الخوارزميات التي سحب الملايين من الدولارات من السوق في غمضة عين.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أن هناك العديد من هذه الأنواع من كوانتس، أي شخص يستخدم نهج رياضي وموضوعي يمكن أيضا أن يسمى الكمي.

فما هي أنظمة التداول الكمي؟

ويمكن تعريف نظام التداول الكمي بأنه أي نظام يستخدم الحسابات الحسابية من أجل اتخاذ قرارات التداول. في مجال التمويل، وهذا مفيد بشكل كبير لأسباب كثيرة. أولا، استخدام نظام التداول الكمي يعني أنك يمكن أن تختبر أفكارك بموضوعية على البيانات السابقة، وبالتالي تأتي إلى استنتاجات حول كيفية هذه الأفكار سوف أجرة على البيانات الحقيقية والمستقبلية. بعض من صناديق التحوط الأكثر نجاحا تستخدم الطرق الكمية إلى حد ما. للحصول على مثال جيد مجرد إلقاء نظرة على جيم سيمونز الذي متوسط ​​ميدالية صندوق 35٪ منذ عام 1989.

ثانيا، يمكن التحقق من نظم التداول الكمي واختبارها إحصائيا. ويمكن أيضا أن تستخدم لجعل الحسابات الفورية والمعقدة التي تاجر الإنسان قد لا تكون قادرة على.

ميزة أخرى لاستخدام نظام التداول الكمي هو أنه يمكنك القضاء على بعض من العاطفة البشرية المشاركة في التداول.

ومع ذلك، هناك نقطة مهمة ينبغي أن يتم هنا لأن نظام التداول لا يمكن أن تقضي تماما على كل العاطفة المعنية.

في الواقع، في بعض الحالات، مجرد نقل المشاعر إلى النظام نفسه، مما يجعلها عديمة الفائدة.

ويمكن أن يحدث ذلك بأي عدد من الطرق؛ والقفز والخروج من النظام، وخلق نظام أنها ليست قوية، منحنى تركيب النظام على البيانات الماضية، وتجاهل النظام أو التخمين الثاني للنظام & # 8217؛ s إشارات & # 8230؛

علم النفس هو بالتالي أهمية كبيرة، حتى بالنسبة للتجار الكمي.

كتاب واحد جيد حول موضوع أنظمة التداول الكمي هو إرني تشان & # 8217؛ التداول الكمي: كيفية بناء بنفسك تجارة خوارزمية تجارية. إنه & # 8217؛ s جيدة بشكل خاص لأنه يحتوي على بعض من تشان & # 8217؛ s الأفكار الأصلية. بعض هذه من الصعب تنفيذها وتتطلب تكنولوجيا متطورة ولكن بعضها بسيط، مثل نظام تشان & # 8217؛ s الذي يسعى للاستفادة من الانجراف الأرباح.

كتاب آخر جيد حول هذا الموضوع هو نظم التداول الكمية من قبل الدكتور هوارد باندي. هذا هو كتاب جيد جدا حول كيفية تصميم نظام التداول، وأنه يعطي الكثير من الأمثلة، على الرغم من أنها مكلفة وموجهة أساسا لمستخدمي أميبروكر.

ثم هناك كتابي الذي يحتوي على 20 أنظمة، وكلها يتم اختبارها على 10 عاما من بيانات سوق الأوراق المالية وقدمت مع عدد من مقاييس الأداء. أنها مزيج من الاتجاه التالي وأنظمة انعكاس يعني وتستند في الغالب على الأطر الزمنية الأسبوعية.

20 أنظمة التداول الكمي:

النظام 1: تحريك متوسط ​​كروس أوفر.

النظام 2: أربعة أسابيع في صف واحد.

النظام 3: تداول الضوضاء.

نظام 4: تداول الضوضاء بالإضافة إلى السراويل القصيرة.

النظام 5: التدرجات التجارية.

النظام 6: متوسط ​​تكلفة الدولار.

نظام 7: دونشيان نمط الاختراق.

النظام 8: اندلاع مع تأكيد إما.

النظام 9: الاتجاه التالي مع تيما.

النظام 10: الثور / الدب الخوف.

النظام 11: مؤشر القوة النسبية بسيط مع مرشح منحنى الأسهم.

النظام 12: مؤشر المدى (تري)

النظام 13: اختراق التقلب مع البولنجر باندز.

النظام 14: تداول الفجوة.

النظام 15: مؤشر القوة النسبية مع فيكس.

النظام 16: تداول تيد.

النظام 17: ماسد بسيط مع فلتر إما.

النظام 18: الكرز قطف الأسهم بيني مع إما كروس أوفر.

النظام 19: استخدام تقرير التزام التجار (كوت).

النظام 20: العثور على الأسهم الرخيصة مع الانحدار الخطي ومتوسط ​​المدى الحقيقي.

عرض المزيد من المشاركات ليك ذيس وان.

شارك هذا المنشور:

2 آراء.

13 يناير 2018.

مرحبا، أنا مجرد شراء كتاب من الأمازون. كيف يمكنني تنزيل نماذج الشفرات حول الكتاب؟

13 يناير 2018.

أو البريد الالكتروني لي رقم طلبك من الأمازون.

ترك الرد إلغاء الرد.

الموارد التعليمية الموصى بها:

تذكر: التداول المالي هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تعتبر المشورة الاستثمارية الشخصية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.

بحث.

جب ماروود.

تاجر مستقل، محلل وكاتب.

جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google

يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.

التداول الكمي مع R.

فهم الأدوات الحسابية والحسابية من منظور كوانت.

المؤلفون: جورجاكوبولوس، هاري.

شراء هذا الكتاب.

إيسبن 978-1-137-43747-1 العلامة المائية الرقمية، درم خالية وشملت الشكل: إبوب، بدف الكتب الإلكترونية يمكن استخدامها على جميع أجهزة القراءة الكتاب الاليكتروني تحميل مباشرة بعد الشراء غلاف $ 75.00.

إيسبن 978-1-137-35407-5 الشحن مجانا للأفراد في جميع أنحاء العالم ترسل عادة في غضون 3 إلى 5 أيام عمل. سوفتكوفر $ 70.00.

إيسبن 978-1-349-46986-4 الشحن مجانا للأفراد في جميع أنحاء العالم ترسل عادة في غضون 3 إلى 5 أيام عمل.

يوفر التمويل الكمي مع R استراتيجية الفوز لاستنباط نماذج تجارية وضعت بخبرة وقابلة للتطبيق باستخدام لغة البرمجة مفتوحة المصدر R، وتوفير القراء مع نهج خطوة بخطوة لفهم مشاكل التمويل الكمي المعقدة وبناء كود الكمبيوتر وظيفية.

هاري جورجاكوبولوس هو أستاذ في التمويل الكمي في جامعة لويولا والتاجر الكمي في شر ترادينغ، ليك. كان يعمل كمتداول كمي في شيكاغو، إيل في الفضاء عالية التردد منذ عام 2007. وقبل ذلك، كان يعمل في موتورولا وأندرو كورب كمهندس كهربائي، حيث صمم واختبار أجهزة الإرسال والاستقبال الميكروويف للتكنولوجيات المتنقلة الجيل الثالث 3G، وكذلك في ميليمان حيث عمل كمستشار مالي كمي. ويتمثل مجال تخصصه الرئيسي في البحث والتطوير في أنظمة التداول الآلي عالية التردد للعقود الآجلة والأسهم. حصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات المالية من جامعة شيكاغو.

"من خلال عدسة ممارس خبير، يقدم هاري أطروحة حول كيفية وضع استراتيجية تجارية كمية قوية باستخدام 'R'، وهذا هو أول كتاب مكتوب الذي غطى قدرة برنامج 'R' لتوفير البنية التحتية لخوارزمية وقد كتب هاري كلاسيكية فورية أن المحترفين والمهنيين سوف تجد مفيدة بطبيعتها. هناك كمية كبيرة من العمل 'R' رمز أن القارئ يمكن نشر على الفور أو رافعة لتطوير المزيد من الوظائف الغريبة والنصوص مع هذا الكتاب، ليست هناك حاجة لتطوير البرمجيات باهظة الثمن أو رخصة ماتلاب تحميل البرنامج R ويمكنك البدء في بناء استراتيجيات مربحة على الفور. وقد ولدت هاري جيل جديد كامل من مديري صناديق التحوط مع هذا العمل المنوي. " - إد زاريك، الخيارات الكمية التاجر، شيكاغو تقلب المجموعة.

"هذا نص رائع للمتداولين الكميين الطموحين، حيث يتم إدخال وتطوير المفاهيم الحسابية والرياضيات المالية في آن واحد، حيث يوجه النص القراء من خلال مجموعة من عمليات البرمجة R التي تتوج بعدة استراتيجيات تجارية قائمة على البيانات، سوف يتردد صداه مع العديد من القراء ". - ستيفن تود، عميد مشارك للكلية والبحوث، رئيس قسم المالية السابق، وأستاذ مشارك في التمويل، كلية كينلان لإدارة الأعمال، جامعة لويولا شيكاغو.

"التداول الكمي مع R يترجم الموضوعات المعقدة إلى مفاهيم واضحة، وأنا استخدامه كمرجع و بلفيدير أدرجت بالفعل بعض المواد في صفوفنا." - توماس هتشينسون، الشريك الإداري، بلفيدير ترادينغ، ليك.

جدول المحتويات (11 فصلا)

أدوات التجارة.

العمل مع البيانات.

الإحصاءات الأساسية والاحتمال.

الإحصاءات المتوسطة والاحتمالات.

ينتشر، بيتاس والمخاطر.

باكتستينغ مع كوانتسترات.

السرعة والاختبار وإعداد التقارير.

شراء هذا الكتاب.

إيسبن 978-1-137-43747-1 العلامة المائية الرقمية، درم خالية وشملت الشكل: إبوب، بدف الكتب الإلكترونية يمكن استخدامها على جميع أجهزة القراءة الكتاب الاليكتروني تحميل مباشرة بعد الشراء غلاف $ 75.00.

إيسبن 978-1-137-35407-5 الشحن مجانا للأفراد في جميع أنحاء العالم ترسل عادة في غضون 3 إلى 5 أيام عمل. سوفتكوفر $ 70.00.

إيسبن 978-1-349-46986-4 الشحن مجانا للأفراد في جميع أنحاء العالم ترسل عادة في غضون 3 إلى 5 أيام عمل.

خدمات لهذا الكتاب.

المعلومات الببليوغرافية.

معلومات عن.

مواقع ومنتجات أخرى.

بالغريف ماكميلان تنشر المجلات والدراسات والكتب المرجعية في الطباعة وعلى الانترنت.